AMATERAS RAY wiki

時系列設定④ 周期性の確認と設定

1.コレログラム(自己相関)

周期性の確認には「コレログラム」を利用することができます。 AMATERAS RAYでは、2種類のコレログラムを確認することができます。 まず「自己相関」を確認しましょう。 「自己相関データがありません」の右にある入力欄に数値を入力してください。 その後、その右側にある「決定」ボタンをクリックしてください。 計算には、少し時間がかかる場合があります。

2.グラフ表示

しばらくすると、下記のようなマッチ棒のようなグラフが表示されます。 グラフの棒は、左から「元のデータ」と「元データからn個ずらしたデータ」の相関の大きさを表しています。 相関係数なので、一番左の棒の値は1です。 グラフにマウスカーソルをフォーカスすると、相関係数が表示されます。

3.偏自己相関

次に偏自己相関のコレログラムを確認してみましょう。 偏自己相関も自己相関と同様の操作で、確認することができます。 偏自己相関と自己相関の違いは、「ずらしたデータより前のデータの影響を考慮するか、しないか」という点にあります。 自己相関はきれいな階段状になっており、これは前日の影響が次の日に残っているためです。 一方偏自己相関は、前日の影響などを除いて、元データとずらした後のデータの相関を直接計算します。 下記のように通常の自己相関とは大きく結果が違うのがわかります。

4.データの階差の自己相関

「階差のチェックボックス」をONにすると、「データの階差の自己相関」を表示します。 階差とは、今の値から一つ前の値を差し引いたものを配列にしたデータのことです。 たとえば[1,2,4,8]で左から古いデータだとすると、[Nan,1,2,4]という階差を取得できます。 階差をとることにより、いわゆる「見せかけの回帰(相関)」を回避することができます。 下記画像のように、先ほどまでのコレログラムとは大きく形が違うことがわかります。

5.ラグを設定

コレログラムを確認した上で、ラグを自分で設定して学習することもできます。 「ラグ変数」ボタンをクリックしてください。 「ラグ変数を作成」ボタンをクリックします。 作りたいラグの値を入力し、「決定」ボタンをクリックします。 作成されたラグは一覧で表示されます。 また、AMATERAS RAYにラグの作成を任せることもできます。 その場合は、「自動作成チェックボックス」をONにしてください。

6.※ラグデータとは?

ラグデータとは、ある変数を任意の数、行方向にずらしたデータのことです。 データが連続的に変化し、周期性を持っている時、適切なラグデータは予測に大きな効果を発揮します。